728x90 반응형 finite difference method2 아메리칸 옵션의 평가 #3 : 함축적(implicit) FDM 이 글은 아메리칸 옵션의 가격을 구해보는 내용으로 2022.12.27 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 아메리칸 옵션(American option)의 가격 계산에 대해 알아보도록 할까 합니다. 아메리칸 옵션에 대한 소개는 [금융공학] - 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 옵션에도 아메 sine-qua-none.tistory.com 과 이항트리를 이용한 계산방법을 설명한 글인 2022.12.28 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 이 글은 아메리칸 옵션에 대한 설명 2022.12.27 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 아메리칸 옵션의 평가 #.. 2022. 12. 28. 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #1 이번 글에서는 미분방정식을 해결하는 방법을 소개합니다. 수많은 자연현상, 경제 현상, 사회 현상 등 변화와 상태를 연결 짓는 고리가 미분방정식으로 표현되는 경우가 너무나 많고, 이러한 방정식의 해를 찾기 위해 많은 연구가 이루어져 왔고, 지금도, 앞으로도 많은 방법론이 발견될 것입니다. 학부 시절 상미분 방정식, 편미분 방정식 수업을 들으며 해를 찾는 과정에 매료되었던 기억이 납니다. 계산을 곧잘 하여 좋은 점수도 받았구요. 그때는 어떤 미분방정식을 가져다줘도 풀 자신이 있었습니다. 하지만 공부를 하면 할 수록 풀리는 미분방정식은 빙산의 일각임을 깨달았습니다. 안 풀리는 문제가 수두룩하여 수치해석적 접근이 필요하게 된 순간에는, 이건 수학이 아닌 듯하여 괜히 거리감이 생기기도 했고 제가 설계한 미분방정식.. 2022. 7. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
