728x90 반응형 fill_between3 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미분가능한 함수 $f(x):\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 이 있다고 합시다. 테일러전개(Taylor Expansion)의 요지는 무한번 미분가능한 함수를 우리가 아주 잘 알고 있는 다항식으로 표현하고자 하는 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 미분이 무한번 가능한 부드러운 곡선의 형태를 띤 함수는 (무한) 다항식의 합으로 쓸 수 있다는 이론이 바로 테일러 전개입니다. 잠깐 복습하자면, 고정된 $x_0$에 대해 $$ \begin{align} f(x) =f(x_0) +& f'(x_0)(x-x_0) +\frac1{2!} f''(x_0.. 2023. 4. 25. 구름위로 날라가보자 - 일목균형표 주식 차트 기술적 지표 중 대표적인 것으로서 일목균형표라는 것이 있습니다. 무려 120년도 더 전에 일본에서 태어난 호소타 코이치라는 큰 개미께서 만든 기술적 지표인데, 주식의 시고저종에서 얻을 수 있는 5개의 곡선을 이용하여 주가의 상태와 추세를 예측하는 방법입니다. 일목균형 5형제 일목균형표를 이루는 다섯 개의 선은 아래와 같이 정의합니다. 선 이름 내용 전환선 ( 과거 9일간 최고가 + 과거 9일간 최저가) / 2 기준선 ( 과거 26일간 최고가 + 과거 26일간 최저가) / 2 후행스팬 오늘의 종가를 26일 영업일 전으로 후행(後行)시킨 선 선행스팬1 (오늘의 전환선 + 오늘의 기준선) / 2 의 값을 26 영업일 앞(미래)으로 선행(先行) 시킨 선 선행스팬2 ( 과거 52일간 최고가 + 과거 5.. 2023. 3. 22. 옵션 시간가치 쩌는 곳은? 이 글은 2022.12.30 - [금융공학] - 옵션, 시간은 내편!: 시간가치와 내재가치 옵션, 시간은 내편!: 시간가치와 내재가치 이 글에서는 European 콜/풋 옵션의 가격, 즉 프리미엄(premium)에 대한 여러가지 사실을 알아보도록 하겠습니다. European 옵션의 경우 Black Scholes formula라는 수식이 존재했었죠. 옵션 #2. 옵션 프리미엄 sine-qua-none.tistory.com 과 2023.01.02 - [금융공학] - 풋옵션 시간가치의 비밀 풋옵션 시간가치의 비밀 이 글은 2022.12.30 - [금융공학] - 옵션, 시간은 내편!: 시간가치와 내재가치 옵션, 시간은 내편!: 시간가치와 내재가치 이 글에서는 European 콜/풋 옵션의 가격, 즉 프리미엄(p.. 2023. 1. 3. 이전 1 다음 728x90 반응형
