728x90 반응형 cliquet option2 클리켓 옵션 #2 가격 계산하기 지난 글에서는 cliquet option의 구조에 대해서 알아봤습니다.2024.04.16 - [금융공학] - 클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야? 클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야?이번 글은 클리켓 옵션에 대한 설명입니다. 단순하고 간단한(Vanilla) 옵션들에 대해서는 예전 글들에서 심도 있게 다룬 바 있습니다. 클리켓(Cliquet)이라는 단어는 톱니바퀴, 걸쇠 등을 나타내는sine-qua-none.tistory.com 클리켓옵션의 특징 및 가격 계산법을 정리해보면 아래와 같습니다. 1. 만기까지 여러 관찰일이 있다. 2. 특정 관찰일에서 정의되는 행사가격은 바로 전 관찰일의 기초자산 종가이다. 3. 각 관찰일의 기초자산 수익률(related performance)은 $$ {\rm{ .. 2024. 7. 16. 클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야? 이번 글은 클리켓 옵션에 대한 설명입니다. 단순하고 간단한(Vanilla) 옵션들에 대해서는 예전 글들에서 심도 있게 다룬 바 있습니다. 클리켓(Cliquet)이라는 단어는 톱니바퀴, 걸쇠 등을 나타내는 뜻입니다. 위 그림의 ① 번 톱니 한번 생각해보면 어떨까요? 지금 소개할 클리켓 옵션은 위의 톱니모양의 페이오프 때문에 명명되었을 가능성이 있을 듯합니다(정확한 건 아닙니다.) 클리켓 옵션의 상품 구조를 살펴보죠. 클리켓 옵션 구조 옵션이므로 기초자산이 있을테고, 거래일과 만기일이 있을 것입니다. 또한 행사가 개념이 있어서 주가 수준과 비교하여 특정 페이오프가 결정될 것입니다. 클리켓 옵션은 페이오프가 비교적 장황하게 정의됩니다. 다소 복잡하지만, 잘 따라오시면 문제가 없으실 것입니다. 구분 내용 기초자.. 2024. 4. 16. 이전 1 다음 728x90 반응형
