728x90 반응형 WorstPerformer2 워스트포퍼머의 기댓값 #2 : Python Code 이 글은 2023.01.22 - [금융공학] - 워스트포퍼머의 기댓값 워스트포퍼머의 기댓값 이번 글은 2023.01.21 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPer sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 WorstPerformer의 기댓값을 구하는 Closed form을 유도했습니다. 이제 코드를 통하여 Closed form과 MC 시뮬레이션의 가격을 크로스체크해 보도록 하겠습니다.. 2023. 1. 25. 워스트포퍼머의 기댓값 이번 글은 2023.01.21 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 두 기초자산의 워스트포퍼머를 새로운 기초자산으로 하는 풋옵션의 가격을 수학 공식.. 2023. 1. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
