728x90 반응형 No dt-term1 마팅게일과 Ito Lemma (drift term이 없다고?) 이번 글에서는 Ito Lemma를 이용하여 마팅게일 판단하기 에 대해서 알아보겠습니다. 1. Ito Lemma 는 여기를, 2. 마팅게일을 여기를 참고하시기 바랍니다. 마팅게일 글에서 위너 프로세스와 관련된 세 가지 마팅게일 예제를 설명했었습니다. ● $W_t$ ● $ W_t^2 - t$ ● $ \exp \left(-\frac12 \sigma^2 t +\sigma W_t\right)$ 가 모두 마팅게일 process라는 것을 살펴봤었습니다(여기에서) 세 가지 프로세스는 어떤 공통점이 있을까요? 1. $W_t$ 의 dynamics dynamics는 주어진 프로세스에 $d(\cdot)$를 취하여 $dt$와 $dW_t$ 항이 어떻게 나오는지로 표현하는 것입니다. $W_t$에 $d$를 취하면 단순히 $$ dW_.. 2022. 6. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형