728x90 반응형 MC delta1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 이번 글은 2023.07.07 - [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 이번 글은 2023.04.27 - [금융공학] - 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 MonteCarlo Simulation이라는 방법을 사용하여 수치해석적으로 파생상품의 민감도를 구하는 과정을 다뤘습니다. 그런데 문제가 있었죠. 저번 글에서 봤던 그래프를 다시 한번 볼까요? 회색 실선이 콜옵션 closed form으로 추출한 가격 및 민감도(델타, 감마, .. 2023. 7. 12. 이전 1 다음 728x90 반응형
