728x90 반응형 Hedge2 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 지난 글에서 다루었던 내용을 복습해 보자면, 콜옵션의 델타, 감마, 스피드 기초자산 가격의 변화에 따라 콜옵션의 가격이 변하는 정도를 다음과 같이 구할 수 있습니다. 델타(Detla, $Delta$) : 기초자산($S$)에 대한 1계 미분값 감마(Gamma, $\Gamma$) : 기초자산($S$)에 대한 2계 미분값 스피드(Speed) : .. 2023. 5. 3. 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미분가능한 함수 $f(x):\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 이 있다고 합시다. 테일러전개(Taylor Expansion)의 요지는 무한번 미분가능한 함수를 우리가 아주 잘 알고 있는 다항식으로 표현하고자 하는 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 미분이 무한번 가능한 부드러운 곡선의 형태를 띤 함수는 (무한) 다항식의 합으로 쓸 수 있다는 이론이 바로 테일러 전개입니다. 잠깐 복습하자면, 고정된 $x_0$에 대해 $$ \begin{align} f(x) =f(x_0) +& f'(x_0)(x-x_0) +\frac1{2!} f''(x_0.. 2023. 4. 25. 이전 1 다음 728x90 반응형
