728x90 반응형 GBM의 기대값1 GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 이번 글에서는 Geomtric Brownin Motion이 과연 어떤 성질들을 가지고 있는지 알아보겠습니다. GBM을 복습하자면, 시점 $t$에서의 주식의 가격 $S_t$는 $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sig.. 2022. 6. 27. 이전 1 다음 728x90 반응형
