728x90 반응형 ELS FDM2 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 이 글은 2022.12.20 - [분류 전체보기] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.1 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 1star ELS의 가격을 FDM을 통해 얻을 수 있는 방법론에 대해 알아봤습니다. 그럼 살펴본 이론을 통하여 직접 ELS의 가격을 구해보겠습니다. 사용 알고리즘은 Implicit FDM 입니다. 바로 python code를 보도록 하겠습니다. .. 2022. 12. 20. 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #1 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 1star(기초자산 한 개짜리) ELS 가격을 시뮬레이션 기법으로 계산해 봤습니다. ELS 가격을 FDM(Finite Difference Method)으로 구할 수 있습니다. FDM은 .. 2022. 12. 20. 이전 1 다음 728x90 반응형
