728x90 반응형 2star Worstperform Put option2 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 기초자산 2개(2star) 의 워스프포퍼머에 대한 풋옵션 가격을 시뮬레이션 방법으로 풀어봤습니다. 그러면, 해당 상품의 closed form도 있을까요? 일견 생각했을 땐, 두 기초자산이 어지러이 얽혀 움직여 1star 풋옵션의 Black Scholes formula같은 공식을 만들어 내기 쉽지 않을 듯 .. 2023. 1. 17. 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하는 파생상품의 가격 결정식을 소개할까 합니다. 하나의 기초자산을 가지는 파생상품 결정식은 다음의 글에서 다룬 바 있습니다. 2022.08.02 - sine-qua-none.tistory.com 에서 다룬 이론을 바탕으로, 2개의 기초자산을 가지는 금융상품의 가격 을 계산해 보도록 하겠습니다. 상품 예시는 아래와 같습니다. 2Star WorstPerform Put Option 기초자산 워스트포퍼머는 글 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(perfor.. 2023. 1. 15. 이전 1 다음 728x90 반응형
