728x90 반응형 콜옵션 델타3 미래주가의 분포를 활용하여 콜옵션 델타 구하기 이번 글에서는 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함 sine-qua-none.tistory.com 에서 다룬 내용을 활용하여, 파생상품의 민감도를 구하는 방법을 설명해 보겠습니다. 먼저 잠시 복습을 해볼까요? 복습 GBM 모델을 따르는 기초자산의 특정 만기 시점 $T$에서의 가격인 $S_T$의 누적분포함수(cdf)와 확률밀도 함수(pdf)는 아래와 같습.. 2023. 8. 21. MC로 콜옵션 델타 구하기: likelihood 방법 이번 글은 [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 이번 글은 2023.07.07 - [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 1) MonteCarlo 시뮬레이션을 이용하여 콜옵션의 가격을 구하고 2) 수치해석적(유한차분법)으로 콜옵션의 델타를 구했습니다. 즉, 콜옵션의 델타를 MC 시뮬레이션으로 구하는 법이라고 볼 수 있겠습니다. 이 글에서는 MC를 이용하여 콜옵션 델타를 구하는 또 다른 방.. 2023. 7. 14. 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 지난 글에서 다루었던 내용을 복습해 보자면, 콜옵션의 델타, 감마, 스피드 기초자산 가격의 변화에 따라 콜옵션의 가격이 변하는 정도를 다음과 같이 구할 수 있습니다. 델타(Detla, $Delta$) : 기초자산($S$)에 대한 1계 미분값 감마(Gamma, $\Gamma$) : 기초자산($S$)에 대한 2계 미분값 스피드(Speed) : .. 2023. 5. 3. 이전 1 다음 728x90 반응형
