728x90 반응형 콜옵션4 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 이번 글은 2023.04.27 - [금융공학] - 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미 sine-qua-none.tistory.com 와 관련이 있습니다. 파생상품의 민감도(Greeks) 들은 파생상품의 가격 공식을 미분하여 얻어집니다. 예컨대, 시점 $t$, 기초자산 $S$에서의 가격이 $f(t, S)$로 주어지는 파생상품의 델타, 감마, 스피드는 각각 $$ \Delta = \frac{\partial f}{.. 2023. 6. 23. 변동성이 커지면 콜옵션 값어치가 올라간다!? 이 글은 2023.05.31 - [금융공학] - Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 이 글은 2023.05.26 - [금융공학] - 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 이번 글은 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 파생상품의 변동성에 대한 민감도를 알아봤습니다. 콜옵션 가격의 변동성 민감도를 복습해볼까요? 콜옵션의 변동성에 관한 민감도 콜옵션의 가격을 $c(t, S)$라 쓰더라도, 콜옵션의 가격을 산정할 때는 변동성, 무위험 이자율, 배당률 등이 변수로 투입되고, 이 중에 특히 변동성에 대한 민.. 2023. 6. 1. 세타: 기초자산이 죽어있어도 옵션 가격은 변하더라!? 이 글은 세타: 시간의 흐름이 콜옵션에 미치는 영향 세타: 시간의 흐름이 콜옵션에 미치는 영향 이 글은 2023.05.12 - [금융공학] - 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 이번 글은 전 글 (콜옵션 가 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 파생상품의 세타라는 개념을 알아봤습니다. 세타는 시점의 변화에 따른 파생상품의 가치 변화를 뜻하며 특히 콜옵션의 세타는 콜옵션의 세타 공식 $$ \Theta =qSe^{-q\tau} \Phi(d_1) - rK e^{-r\tau} \Phi(d_2) - \frac{Ke^{-r\tau}\sigma\phi(d_2)}{2\sqrt{\t.. 2023. 5. 22. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도와 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures)에서 가장 유명한 파생상품 중 하나인 선물(futures)과 선도(forward)를 다뤘습니다. 이번 글에서는 선물과 더불어 파생상품의 양대산맥인 옵션에 대해서 알아보겠습니다. 옵션이란? 옵션(option) 정해진 미래(만기)에 정해진 가격(행사가)으로 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리입니다. 살 수 있는 권리는 콜옵션(call option) , 팔 수 있는 권리는 풋옵션(put option)이라 합니다. 옵션은 권리이므로, 만기 때 이 옵션을 가지고 있는 사람은 권리를 행사할 수도, 권리를 포기할 수도 있습니다. 옵션의 매수, 매도 그런데 옵션을.. 2022. 8. 17. 이전 1 다음 728x90 반응형
