728x90 반응형 지수수익률3 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KO.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 1일 간격 수익률의 분포를 그려봤었죠. 가운데를 중심으로 대칭이고 데이터가 퍼지는 정도가 수익률의 표준편차 정도 벌어지는 정규분포 형태의 벨모양 분포였습니다. 그럼 $N$일 간격 수익률에 대해서는 어떨까요? $N=2$일 간격일 때.. 2022. 5. 25. KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 블로그에서는 KOSPI지수의 $N$일 간격 수익률 표준편차의 특징에 대해서 알아봤습니다. 그렇다면 $N$일 간격 수익률의 분포는 어떤 모양을 이루고 있을까요? 엑셀 분석을 통해 알아보겠습니다. 1. 수익률 구하기 저번 글에서와 같이 엑셀의 OFFSET 함수를 이용해서 C1셀의.. 2022. 5. 24. KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) 이 글은 2022.05.20 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSP.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 하루사이의 지수가 $S_{t-1}$에서 $S_t$로 변할 때, 일반수익률과 로그수익률은 각각 구분 수식 일반수익률 $\frac{S_t-S_{t-1}}{S_t}$ 로그수익률 $\ln(S_t/S_{t-1})$ 로 정의된다고 했습니다. .. 2022. 5. 20. 이전 1 다음 728x90 반응형
