728x90 반응형 정규분포3 중심극한정리: 평범한 것들은 정규분포이다. 이번글에서는 중심극한 정리를 소개합니다. 저번글에서는 $[0,1]$ 구간에서 uniform random 변수를 생성하는 여러 가지 방법을 알아봤는데, 사실 정규분포를 따르는 난수를 발생하는 데에 궁극적인 목적이 있습니다. 그 과정에서 알아두는 좋을 것이 바로 중심극한정리입니다. 어떤 $n$개의 확률변수(또는 샘플) $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 있고, 이것들이 다 동일한 분포를 따르고 서로 독립이라 합시다(이것을 iid, independent and identically distributed, 독립 항등 분포라고 다양하게 부릅니다.) $X_i$ 각각의 평균은 $\mu$, 분산을 $\sigma^2$이라 합시다. 이들의 표본 평균 $\bar{X}$을 $$\bar{X} = \frac{X_1+X_2.. 2022. 6. 11. KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KO.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 1일 간격 수익률의 분포를 그려봤었죠. 가운데를 중심으로 대칭이고 데이터가 퍼지는 정도가 수익률의 표준편차 정도 벌어지는 정규분포 형태의 벨모양 분포였습니다. 그럼 $N$일 간격 수익률에 대해서는 어떨까요? $N=2$일 간격일 때.. 2022. 5. 25. KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 블로그에서는 KOSPI지수의 $N$일 간격 수익률 표준편차의 특징에 대해서 알아봤습니다. 그렇다면 $N$일 간격 수익률의 분포는 어떤 모양을 이루고 있을까요? 엑셀 분석을 통해 알아보겠습니다. 1. 수익률 구하기 저번 글에서와 같이 엑셀의 OFFSET 함수를 이용해서 C1셀의.. 2022. 5. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형
