728x90 반응형 이항모형3 1star 스텝다운 ELS의 계산(Binomial Tree) #1 이번 글은 2022.12.20 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 이 글은 2022.12.20 - [분류 전체보기] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 몇 회의 글에 걸쳐 1star 스텝다운 ELS의 가격을 계산해 보고 있습니다. 지금까지 MonteCarlo Simulation, FDM 두 가지 방법으로 계산해 보았는데요, ○ MonteCarlo Simulation : 1sta.. 2022. 12. 21. 파생상품의 가격 결정: binomial tree를 이용해 봅시다. 이 글에서는 2022.08.11 - [금융공학] - Binomial Tree #3 : 이항 모델 가지치기 Binomial Tree #3 : 이항모델 가지치기 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #2: CRR 모델이란? Binomial Tree #2: CRR 모델이란? 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! Binomial Tree #1: GBM을 단순하게.. sine-qua-none.tistory.com 에 등장하는 binomial tree를 사용하여 파생상품의 가격을 구해보도록 하겠습니다. 지겹더라도 이항 트리의 단위 원소 격인 이항 모델을 복습해 보기로 하죠. 이항 모델 복습 주식은 상승(상승률 $u$).. 2022. 8. 12. Binomial Tree #2: CRR 모델이란? 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! GBM 모델은 다음과 같습니다. 무위험 이자율을 $r$, 연속배당률을 $q$라 하면 $$ dS_t/S_t= (r-q) dt + \sigma dW_t$$ 어떤 시간 간격 $\Delta t$에 대해 시점 $t$와 시점 $t+\Delta$ 사이의 주가의 관계식은 $$S_.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 GBM모델을 간략화하여 이항모델로 만드는 방법을 다뤘습니다. 원래 이 방법은 Cox, Ross, Rubinstein 세 명의 학자가 Jounal of Financial Economics에 기고한 "Option P.. 2022. 8. 9. 이전 1 다음 728x90 반응형
