728x90 반응형 옵션프리미엄3 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM).. sine-qua-none.tistory.com 에 이어서, 옵션 프리미엄을 구하는 다른 방법에 대해서 알아보는 내용입니다. 저번 글에서는 옵션 프리미엄을 명시적 FDM, 함축적 FDM 두 방법으로 해결하는 방법을 알아보았는데요. 이번에 알아볼 내용은 파생상품 가격 결정의 끝판왕: MonteCarl.. 2022. 8. 21. 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선 sine-qua-none.tistory.com 에서 콜옵션, 풋옵션의 가격을 수식(closed form)으로 도출하는 방법에 대해 얘기했습니다. 옵션 같은 경우 다행히도 수학공식처럼 Black Scholes Formula가 나와서 망정이지만, 대부분의 파생상품이 이렇게 공식이 등장하는 것은 아닙니다. 따라서.. 2022. 8. 18. 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도와 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures)에서 가장 유명한 파생상품 중 하나인 선물(futures)과 선도(forward)를 다뤘습니다. 이번.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 옵션 프리미엄, 즉 옵션의 가격은 어떻게 구할까요? 결론부터 얘기하면, 옵션의 가격을 구하는 수식으로 쓸 수 있는 수학공식(analytic form, close form)이 존재합니다. 해당 식은 1970년 Black.. 2022. 8. 17. 이전 1 다음 728x90 반응형
