728x90 반응형 연속배당2 GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 이 글은 2022.07.19 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! 2022.06.20 - [수학의 재미/확률분포] - Log Normal Distribution 이번 글은 2022.07.18 - [금융공학] - 위험중립측도와 market price of risk 위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주가의 움직임에서 중요한 부분을 차지하는 것이 바로 배당입니다. 배당이 결정되면 그 배당금액만큼 주가가 떨어지는 현현상이 발생하죠. 보통 우리나라 거래소에 상장되어 있는 주식은 연말에 한번 년.. 2022. 7. 20. GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! 2022.06.20 - [수학의 재미/확률분포] - Log Normal Distribution 이번 글은 2022.07.18 - [금융공학] - 위험중립측도와 market price of risk 위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융공학] - GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 $$ \frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dW_t \tag{1}$$ 형태의 risk neutr.. 2022. 7. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
