728x90 반응형 브라운브리지2 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스텝다운 ELS란? 스텝다운 ELS은 몇 번의 조기상환 기회를 제공하는 주가연계 상품으로써, 주가가 많이 떨어지 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 ELS 상품의 가격을 Montecarlo Simulation으로 구해봤습니다. 대상은 이 상품이었구요. 위 상품을 구할 때 일일주가를 발생시켜 그 주가 패스에서 나오는 페이오프를 구하여 가격을 구했습니다. 하지만 일일주가패스를 만들다 보니, 한 패스를 만들 때 주가를 총 750개(250× 3년) .. 2022. 12. 15. Brownian bridge: 1년뒤 주가타겟을 정조준하는 일일주가의 움직임을 모델링하자 #2 이번 글은 2022.11.24 - [금융공학] - Brownian bridge: 1년뒤 주가타겟을 정조준하는 일일주가의 움직임을 모델링하자 #1 Brownian bridge: 1년뒤 주가타겟을 정조준하는 일일주가의 움직임을 모델링하자 #1 이번 글은 지수/주가 모델링 중 유용한 테크닉으로 알려진 브라운 브리지(Brownian bridge)에 대해 알아보려 합니다. Brown 운동은 위너 프로세스(Wiener process)로도 잘 알려져 있으며, 지수/주가 모델 중 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서 Brownian Bridge를 설계하는 방법에 대해 알아보았는데요, 복습을 먼저 해보겠습니다. Brownian Bridge 복습 미래의 어떤 시점 $T$에 대해 어떤.. 2022. 11. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형
