728x90 반응형 몬테카를로시뮬레이션1 Black Scholes Equation의 풀이: 시뮬레이션 이번 글은 2022.08.05 - [금융공학] - Black Scholes Equation의 풀이: 델타원 상품 Black Scholes Equation의 풀이: 델타원 상품 이번 글은 2022.08.05 - [금융공학] - Black Scholes Equation의 풀이: 확률프로세스를 이용하자. Black Scholes Equation의 풀이: 확률프로세스를 이용하자. 이번 글은 2022.08.04 - [금융공학] - Black Scholes.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 만기 때 pyaoff를 기초자산 그 자체로 주는, 즉 만기 시점 $T$에 $$f(T,S_T) =S_T$$ 를 주는 파생상품의 현재 시점 $t=0$, 기초자산의 현재가 $S_0$의 파생상품의 가격.. 2022. 8. 8. 이전 1 다음 728x90 반응형
