728x90 반응형 몬테카를로1 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스텝다운 ELS란? 스텝다운 ELS은 몇 번의 조기상환 기회를 제공하는 주가연계 상품으로써, 주가가 많이 떨어지 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 ELS 상품의 가격을 Montecarlo Simulation으로 구해봤습니다. 대상은 이 상품이었구요. 위 상품을 구할 때 일일주가를 발생시켜 그 주가 패스에서 나오는 페이오프를 구하여 가격을 구했습니다. 하지만 일일주가패스를 만들다 보니, 한 패스를 만들 때 주가를 총 750개(250× 3년) .. 2022. 12. 15. 이전 1 다음 728x90 반응형
