728x90 반응형 로2 로(Rho)! 콜옵션은 이자율에 어떤 영향을 받을까? 이 글은 로(rho)에 관련된 글 로(Rho)! 콜옵션의 이자율 민감도는? 로(Rho)! 콜옵션의 이자율 민감도는? 이 글은 Vega에 관련된 글 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 이 글은 2023.05.26 - [금융공학] - 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 콜옵션의 로는 아래와 같다고 했습니다. 콜옵션의 로(rho) 콜옵션 가격이 이자율 $r$의 변화에 얼마나 민감한지를 보는 척도라 그랬죠. 로(rho)는 아래와 같이 정의하고 직접 Black Scholes Formula를 $r$로 미분하여 로를 얻을 수 있습니다. 구분 정의 수식 로($\rho$,.. 2023. 6. 14. 로(Rho)! 콜옵션의 이자율 민감도는? 이 글은 Vega에 관련된 글 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 이 글은 2023.05.26 - [금융공학] - 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 이번 글은 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 무위험 이자율에 대한 민감도를 알아보려 합니다. 로(rho, $\rho$) 파생상품의 이자율에 대한 민감도 즉, 파생상품 가격을 이자율로 편미분 한 값을 rho라 하고, 기호로 $$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}$$ 이라 씁니다. $V(t,S)$는 파생상품의 가치이고, $r$은 (무위험 이.. 2023. 6. 9. 이전 1 다음 728x90 반응형
