728x90 반응형 델타 헤지1 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 이번 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 시점 $t$에서 기초자산 현재가가 $S$에서 $S+\Delta S$로 변했을 때, 콜옵션 가격 $c(t,S)$의 변화는 근사적으로 $$ c(t,S+\Delta S) - c(t,S) \approx \frac{\partial c(t,S)}{\partial S} \cdot \Delta S \tag{1}$$ 로 주어집니다. 콜옵션 가격은 기초자산 $S$의 움직임에 영향을.. 2023. 5. 8. 이전 1 다음 728x90 반응형
