728x90 반응형 sensitivity1 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 이번 글은 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레이션 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레이션 이번 글은 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 이번 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가 sine-qua-none.tistory.com 를 정교하게 가다듬어 보겠습니다. 위 글에서 기초자산의 변화에 따른 콜옵션의 가격 변동을 헤지(hedge)하기 위해 기초자산을 샀다 팔았다 하고, 그 사고파는 개수는 콜옵션의 델타(delta) 개만큼이라고 했습니다. 하지만, 시점 변화에 따른 콜옵션 가격의 변화는 고려하지 않는다 라는 가정을 했었습니다. 자세히 말해서, 콜옵션 매도포지션을 기초자산으로 헤지할 때, 아.. 2023. 5. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
