728x90 반응형 scipy.stats2 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 복기해보죠. 2Star WorstPerfom Put Option Closed Form 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 $$ \begin{align} X_i(T) &= X_i(0) \exp\left((r-q_i-\frac12\sigma_i^2)T+\sigma_i W_i(T) \right) \\ & := x_i \exp (d_i +v_i w_i)~~,~~i=1,2 \end{align} $$ .. 2023. 1. 21. 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #2 : Python Code 이 글에서는 2022.10.26 - [금융공학] - 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 이 글은 2022.10.24 - [금융공학] - 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이론적으로 다루었던 결과를 몬테카를로 시뮬레이션(Montecarlo Simulation)으로 검증해 보는 내용을 다루어보도록 하겠습니다. MonteCarlo Simulation은 많은 샘플을 뽑아 실험을 행한 결과의 기댓값으로 원.. 2022. 10. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형