728x90 반응형 rho1 로(Rho)! 콜옵션의 이자율 민감도는? 이 글은 Vega에 관련된 글 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 Vega! 변동성에 대한 콜옵션 가격 민감도 이 글은 2023.05.26 - [금융공학] - 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 콜옵션의 움직임을 낱낱이 파헤쳐보자: 민감도 팩터 분석 이번 글은 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 무위험 이자율에 대한 민감도를 알아보려 합니다. 로(rho, $\rho$) 파생상품의 이자율에 대한 민감도 즉, 파생상품 가격을 이자율로 편미분 한 값을 rho라 하고, 기호로 $$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}$$ 이라 씁니다. $V(t,S)$는 파생상품의 가치이고, $r$은 (무위험 이.. 2023. 6. 9. 이전 1 다음 728x90 반응형