728x90 반응형 positive semidefinite2 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 행렬이 양수다? positive semidefinite 행렬이 양수다? positive semidefinite 금융공학을 공부하다 보면 자산간의 상관계수와 그 상관계수로 이루어진 행렬의 성질들을 잘 알아야 합니다. 또한 2차 형식이라 불리는 수학의 한 분야도 공간 속의 곡면을 분석하거나 최대/최 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 사실 positive definite의 개념을 설명한 이유는 상관계수 행렬은 positive definite 이다. 를 설명하기 위해서였는데요, 제가 포스팅을 이어나가지 못하고 있다가 지금에서야 알아차리고 쓰고 있습니다. 얼른 설명해 보도록 하죠. 상관계수 행렬에 대해서는 2022.07.. 2022. 9. 16. 행렬이 양수다? positive semidefinite 금융공학을 공부하다 보면 자산간의 상관계수와 그 상관계수로 이루어진 행렬의 성질들을 잘 알아야 합니다. 또한 2차 형식이라 불리는 수학의 한 분야도 공간 속의 곡면을 분석하거나 최대/최솟값을 분석하는데 행렬이 쓰입니다. 이 때 등장하는 행렬의 개념이 positive semidefinite인데요. 우선, 정의가 어떻게 되는지 살펴보겠습니다. 어떤 $ n \times n$ 정방행렬 $\mathbf{A}$가 positive semidefinite라는 정의는 ● $\mathbf{A}$는 대칭 행렬이고, ● 임의의 벡터 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$에 대하여, $\mathbf{v}^T \mathbf{Av} \geq 0$이다. 참고로 행렬 $\mathbf{A}$가 positive defini.. 2022. 7. 4. 이전 1 다음 728x90 반응형
