728x90 반응형 numpy.interp1 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방법으로 구해 봤습니다. 참고로 옵션 가격 계산의 마지막 글은 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial T sine-qua-none.tistory.com 에 이어 UOC옵션의 가격을 구하는 다른 방법을 알아보겠습니다. 이 글의 주제는 유한차분법(Finite Difference Merhod, FDM)입니다. UOC옵션 복습 Up and Out Call option은 다음과 같은 구조를 가진 파생상품입니다. 콜옵션과.. 2022. 8. 25. 이전 1 다음 728x90 반응형
