728x90 반응형 multivariate_normal2 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 복기해보죠. 2Star WorstPerfom Put Option Closed Form 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 $$ \begin{align} X_i(T) &= X_i(0) \exp\left((r-q_i-\frac12\sigma_i^2)T+\sigma_i W_i(T) \right) \\ & := x_i \exp (d_i +v_i w_i)~~,~~i=1,2 \end{align} $$ .. 2023. 1. 21. 이변량 정규분포: python code 이 글은 2022.10.25 - [수학의 재미/확률분포] - 이변량 정규분포(bivariate normal distribution) 이변량 정규분포(bivariate normal distribution) 어떤 이벤트가 두 개 이상의 확률변수에 의해서 결정될 때, 이벤트가 일어날 확률은 확률변수들 간의 결합 분포(joint distribution)에 의해 결정됩니다. 통계학적으로 널리 쓰이고 가장 중요한 정규 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 이변량 정규분포(bivariate normal distribution)의 개념과 pdf(probability density function), cdf(cumulative distribution function)의 정의를 알.. 2022. 10. 25. 이전 1 다음 728x90 반응형
