728x90 반응형 Theta1 세타: 기초자산이 죽어있어도 옵션 가격은 변하더라!? 이 글은 세타: 시간의 흐름이 콜옵션에 미치는 영향 세타: 시간의 흐름이 콜옵션에 미치는 영향 이 글은 2023.05.12 - [금융공학] - 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 이번 글은 전 글 (콜옵션 가 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 파생상품의 세타라는 개념을 알아봤습니다. 세타는 시점의 변화에 따른 파생상품의 가치 변화를 뜻하며 특히 콜옵션의 세타는 콜옵션의 세타 공식 $$ \Theta =qSe^{-q\tau} \Phi(d_1) - rK e^{-r\tau} \Phi(d_2) - \frac{Ke^{-r\tau}\sigma\phi(d_2)}{2\sqrt{\t.. 2023. 5. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
