728x90 반응형 MC 스피드1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 이번 글은 2023.04.27 - [금융공학] - 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 민감도를 구할 때, 굳이 공식을 편미분 하지 않고 유한 차분의 형태로 수치 해석적으로 구하는 방법을 설명했습니다. 이 방법이 강력한 이유는 굳이 공식(closed form)이 없더라도, 그릭들을 다 뽑아낼 수 있다! 뭘로? 유한차분으로~ 입니다. Closed form이 있어야 편미분을 .. 2023. 7. 7. 이전 1 다음 728x90 반응형
