728x90 반응형 EWMA 재귀적 관계식1 기초자산 변동성: EWMA 변동성#1 이번 글도 변동성에 대해 알아보겠습니다. 지난 글 2022.11.30 - [금융공학] - 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산의 GBM 모델은 위험 중립 측도(risk neutral measure) 하에서 다음과 같이 주어집니다. 기초자산 프로세스를 $S_t$라 하면 $$ dS_t/S_t = (r-q)dt + \sigma dW_t$$ 로 주어집니다. 여기서 ○ $r$ : 무위험 이 sine-qua-none.tistory.com 2022.12.01 - [금융공학] - 기초자산 변동성: 역사적 변동성#2 기초자산 변동성: 역사적 변동성#2 이번 글은 역사적 변동성의 두 번째 글로서 2022.11.30 - [금융공학] - 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산 .. 2022. 12. 6. 이전 1 다음 728x90 반응형