728x90 반응형 Delta1 MC로 콜옵션 델타 구하기: likelihood 방법 이번 글은 [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 이번 글은 2023.07.07 - [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 1) MonteCarlo 시뮬레이션을 이용하여 콜옵션의 가격을 구하고 2) 수치해석적(유한차분법)으로 콜옵션의 델타를 구했습니다. 즉, 콜옵션의 델타를 MC 시뮬레이션으로 구하는 법이라고 볼 수 있겠습니다. 이 글에서는 MC를 이용하여 콜옵션 델타를 구하는 또 다른 방.. 2023. 7. 14. 이전 1 다음 728x90 반응형
