728x90 반응형 Axes.xaxis.set_major_locator1 기초자산 변동성: 역사적 변동성#2 이번 글은 역사적 변동성의 두 번째 글로서 2022.11.30 - [금융공학] - 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산의 GBM 모델은 위험 중립 측도(risk neutral measure) 하에서 다음과 같이 주어집니다. 기초자산 프로세스를 $S_t$라 하면 $$ dS_t/S_t = (r-q)dt + \sigma dW_t$$ 로 주어집니다. 여기서 ○ $r$ : 무위험 이 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 주식이나 지수의 일일 등락률의 표준편차나 일일 등락률의 제곱합을 계산하여 역사적 변동성을 추출하는 방법을 알아보았습니다. 샘플의 개수에 따라 그 값은 달라지는데요. 보통 많이 쓰이는 것이 180일 변동성, 250일.. 2022. 12. 1. 이전 1 다음 728x90 반응형
