728x90 반응형 2Star WorstPerform Put1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 복기해보죠. 2Star WorstPerfom Put Option Closed Form 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 $$ \begin{align} X_i(T) &= X_i(0) \exp\left((r-q_i-\frac12\sigma_i^2)T+\sigma_i W_i(T) \right) \\ & := x_i \exp (d_i +v_i w_i)~~,~~i=1,2 \end{align} $$ .. 2023. 1. 21. 이전 1 다음 728x90 반응형
