728x90 반응형 파생상품 세타1 세타: 시간의 흐름이 콜옵션에 미치는 영향 이 글은 2023.05.12 - [금융공학] - 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 콜옵션 가격 변동 헤지 시뮬레이션: 주가가 만기까지 횡보한다면.. 이번 글은 전 글 (콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레이션) 콜옵션 가격 변동 헤지(hedge) 시뮬레이션 이번 글은 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 이번 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 우리는 콜옵션의 가격 변화에 기초자산의 가격 변동이 미치는 영향 즉, 델타, 감마, 스피드에 대해서 알아봤습니다. 하지만, 콜옵션의 가격 변화에 영향을 미치는 요인이 하나 더 존재합니다. 바로 만기까지 남은 시간, 즉, 잔존만기인 거죠. 옵션에는 시.. 2023. 5. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
