728x90 반응형 클리켓옵션1 클리켓 옵션 #2 가격 계산하기 지난 글에서는 cliquet option의 구조에 대해서 알아봤습니다.2024.04.16 - [금융공학] - 클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야? 클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야?이번 글은 클리켓 옵션에 대한 설명입니다. 단순하고 간단한(Vanilla) 옵션들에 대해서는 예전 글들에서 심도 있게 다룬 바 있습니다. 클리켓(Cliquet)이라는 단어는 톱니바퀴, 걸쇠 등을 나타내는sine-qua-none.tistory.com 클리켓옵션의 특징 및 가격 계산법을 정리해보면 아래와 같습니다. 1. 만기까지 여러 관찰일이 있다. 2. 특정 관찰일에서 정의되는 행사가격은 바로 전 관찰일의 기초자산 종가이다. 3. 각 관찰일의 기초자산 수익률(related performance)은 $$ {\rm{ .. 2024. 7. 16. 이전 1 다음 728x90 반응형