728x90 반응형 조건부기댓값1 확률공간과 조건부기댓값 금융공학은 미래를 예측하고, 모델링하는 이론이 자주 등장하기 때문에 확률 공간(ptobability space)을 빼놓고 얘기할 수가 없습니다. 너무나 방대한 이론이라 블로그에서 엄밀히 다루는 것은 어렵고 개념 위주로 설명을 해 볼까 합니다. 또한 금융공학 中, 파생상품의 가격을 구하는 이론에서는 마팅게일(Martingale) 성질이 쓰이게 됩니다. 본 글에서 궁극적으로 마팅게일을 정의하기 위해 사전작업으로, 확률공간 filtration 조건부 기댓값(conditional expectation) 을 아주 간략하게나마 알아보겠습니다. 1. 확률공간 확률 공간은 보통 다음과 같이 씁니다. $$ (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) $$ 여기서 $\Omega$ 는 표본 공간(sample.. 2022. 6. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
