728x90 반응형 유로피안옵션1 유로피안옵션과 아메리칸옵션이 같을 때는?(feat. 이항트리) 이번 글은 2023.01.05 - [금융공학] - 배당 없는 주식을 살 권리는 아메리칸 스타일이 곧 유로피안 스타일! 배당 없는 주식을 살 권리는 아메리칸 스타일이 곧 유로피안 스타일! 이 글에서는 아메리칸 옵션(American option)의 재미있는 특징을 알아볼까 합니다. 이전의 글 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론), 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 아메리칸 옵션의 평가 #3 : 함축적(im sine-qua-none.tistory.com 에서 다루었던 내용을 수학적으로 접근해 보도록 하겠습니다. 옵션의 가치를 이항트리 모형으로 계산한다고 하고 트리의 각 노드별로 연속가치가 어떻게 되는지를 살펴보겠습니다. 기초자산 가격이 $S$일 때, 옵션의 만기 페이오프를 $f(S)$라 정의합시다. 예를 .. 2023. 1. 6. 이전 1 다음 728x90 반응형
