728x90 반응형 여러개의 자산1 상관관계가 있는 여러 자산이 움직이는 모습 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유 sine-qua-none.tistory.com 의 확장판입니다. 위 글에서는 두 개의 자산이 상관관계를 가질 때, 이를 어떻게 모델링하는지를 알아보았었죠. 이를 $n$개의 자산으로 확장시켜 봅니다. $n$개의 자산을 $$X_1, X_2, \cdots, X_n$$ 이라 합시다. 그리고 각각이 모두 GBM을 따른다고 해보죠. 구체적으로 $X_i$의 변동성을 $\sigma_i$, 연.. 2022. 10. 13. 이전 1 다음 728x90 반응형