728x90 반응형 상관관계가 있는 표준정규분포2 n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? 지난 글 2022.09.19 - [수학의 재미/행렬 이론] - 촐레스키 분해 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 행렬이 양수다? positive semidefinite.. sine-qua-none.tistory.com 에서 촐레스키 분해가 무엇인지? 2차원 상관계수 행렬의 촐레스키 분해 3차원 상관계수 행렬의 촐레스키 분해 를 살펴봤습니다. 상관계수 행렬처럼 positive semidefinite 행렬은 무조건 촐레스키 분해가 가능합니다. 그러면 이 촐레스키 분해를 어디에 사용할까요? 원하는 상관계수를 가지는.. 2022. 9. 20. 상관관계가 있는 두개의 표준정규분포 난수 구하기 분석하고자 하는 데이터들은 서로 어느 정도 관련이 있습니다. 깊은 관련이 있을 수도 있고, 반대의 경향을 가지고 있을 수도 있고, 심지어 서로가 서로에게 영향을 미치지 않는 경우도 있죠. 예를 들어, 사람의 키와 몸무게는 양의 상관관계를 가지고 있죠. 지수와 지수를 기반으로 하는 풋옵션 수익률은 음의 상관관계를 가질 거고요. 위 그림의 세일즈 능력과 머리를 미는 건 아무래도 관계를 찾기가 어려울 듯합니다. 이러한 상관관계를 측정하기 위해 상관계수라는 양을 도입합니다. 상관계수의 정의는 2022.07.05 - [수학의 재미/행렬 이론] - 상관계수와 상관계수 행렬 #1 상관계수와 상관계수 행렬 #1 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 공분산과 공분산 행렬 공분산과 공분산 행렬 .. 2022. 9. 16. 이전 1 다음 728x90 반응형
