728x90 반응형 상관계수4 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하는 파생상품의 가격 결정식을 소개할까 합니다. 하나의 기초자산을 가지는 파생상품 결정식은 다음의 글에서 다룬 바 있습니다. 2022.08.02 - [금융공학] - 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 이번 글은 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures) 선도와 선물 #2 : 선물(futures) 이번 글은 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 선도와 선물 #1 : 선도 이 글은 2022.07.26 - [금융공 sine-qua-none.tistory.com 잠깐 환기해 보면 아래와 같습니다. 시점 $t$에.. 2023. 1. 13. 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 상관관계를 가지는 두 주가의 움직임을 GBM으로 어떻게 세팅하는지를 알아보았습니다. 복습 두 기초자산 $X_t, Y_t$의 GBM 모델을 $$ dX_t /X_t = (r-q_x)dt + \sigma_x dW_t~,~ dY_t/Y_t = (r-q_y)dt + \sigma_y dB_t $$ 라 하고. $.. 2022. 9. 30. 상관계수와 상관계수 행렬 #2 이번 글은 2022.07.05 - [수학의 재미/행렬 이론] - 상관계수와 상관계수 행렬 #1 상관계수와 상관계수 행렬 #1 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 공분산과 공분산 행렬 공분산과 공분산 행렬 어떤 현상이나 타깃을 관찰하다 보면 여러 특징(features)들이 있습니다. 예를 들어 사람을 관찰할 경우 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. $X,Y$의 상관계수는 $$ \mathbf{Corr}(X,Y) =\frac{\mathbf{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac1{\sigma_X \sigma_Y} \frac1n \sum_{i=1}^n (x_i -\mu_X) (y_i -\mu_Y)$$ 로 정의가 됩니다. $X$.. 2022. 7. 6. 상관계수와 상관계수 행렬 #1 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 공분산과 공분산 행렬 공분산과 공분산 행렬 어떤 현상이나 타깃을 관찰하다 보면 여러 특징(features)들이 있습니다. 예를 들어 사람을 관찰할 경우 키, 몸무게, 나이 등등 학생 학습 성취도를 관찰할 경우: 국어 점수, 수학 점수 등 그런데 경 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 아래의 예제로 공분산 행렬을 구하는 방법을 알아봤습니다. 공분산 행렬은 covariance matrix(python function): [[ 3.4344 15.84933333] [15.84933333 90.72888889]] 위와 같이 나왔습니다. 그런데 말이죠. 공분산 행렬의 원소들을 보고 어떤 정보들을 알 수 있을까.. 2022. 7. 5. 이전 1 다음 728x90 반응형
