728x90 반응형 브라운 브리지1 Brownian Bridge를 이용한 금융상품의 계산 이번 글에서는 Brownian Bridge를 사용하여 파생상품의 평가를 어떻게 할 수 있는지 한번 알아보겠습니다. 다음과 같은 가상의 옵션상품을 설정합니다. 우선 기초자산은 어떤 지수나 주식의 퍼포먼스(기준가 대비 움직임)로 정의합니다. 이 기초자산이 만기 때 어디에 위치하느냐, 낙인은 친 상황이냐에 따라 수익구조가 나뉩니다. 조건 조건 상세 수익/손실 ① 만기시 기초자산의 80% 이상으로 끝날 때 10% ② 만기까지 한번도 70% 미만을 하회하지 않고 80% 미만으로 끝났을 때 10% ③ 만기까지 한번이라도 70% 하회한 적이 있고 80% 미만으로 끝났을 때 -10% 이 옵션을 어떻게 계산해야 할까요? 낙인을 쳤는지 여부 등 복잡한 조건이 많으므로 시뮬레이션 방법을 쓰는 것이 좋을 것 같습니다. 시뮬레.. 2022. 11. 28. 이전 1 다음 728x90 반응형
