728x90 반응형 만기주가의 확률분포1 GBM모델로 생성된 미래 주가는 어떻게 분포할까? 변동성이 커지면 분포는? 이번 글은 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 GBM 모델을 따르는 기초자산의 특정 만기 시점 $T$에서의 가격인 $S_T$가 어떤 확률밀도 함수(pdf)를 가지는지, 또 누적분포함수(cdf)는 무엇인지를 알아보았습니다. 잠깐 복습해 보겠습니다. 복습 기초자산 $S_t$가 .. 2023. 8. 11. 이전 1 다음 728x90 반응형
