728x90 반응형 라이프니츠 곱셈법칙1 Ito의 보조정리 이 글에서는 2022.06.01 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델#2 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #.. sine-qua-none.tistory.com 에서 다뤘던 Ito Lemma(이토 보조정리)의 일반화된 버전에 대해 다루겠습니다. 사실 정확한 명칭은 $$\rm{It\hat{o}}$$ 입니다만 타이핑의 편의를 위해 Ito로 쓰겠습니다. Stochastic process $X_t$가 $$ dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_.. 2022. 6. 21. 이전 1 다음 728x90 반응형
