728x90 반응형 두 기초자산 상관계수1 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 상관관계를 가지는 두 주가의 움직임을 GBM으로 어떻게 세팅하는지를 알아보았습니다. 복습 두 기초자산 $X_t, Y_t$의 GBM 모델을 $$ dX_t /X_t = (r-q_x)dt + \sigma_x dW_t~,~ dY_t/Y_t = (r-q_y)dt + \sigma_y dB_t $$ 라 하고. $.. 2022. 9. 30. 이전 1 다음 728x90 반응형
