728x90 반응형 기하브라운운동1 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 시점 $t$에서의 주식(또는지수)의 가격을 $S_t$라 하고, 이 주식의 연수익률을 $\mu$, 연간 수익률의 표준편차를 $\sigma$라 할 때, $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt +\sigma dW_t \tag{1}$$ 라 모델링할 수 있다고 했습니다. $W_t$는 위너프.. 2022. 6. 7. 이전 1 다음 728x90 반응형
