728x90 반응형 [::-1]1 기초자산 변동성: EWMA 변동성#2. λ값에 따른 변화 이 글은 2022.12.06 - [금융공학] - 기초자산 변동성: EWMA 변동성#1 기초자산 변동성: EWMA 변동성#1 이번 글도 변동성에 대해 알아보겠습니다. 지난 글 2022.11.30 - [금융공학] - 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산 변동성: 역사적 변동성#1 기초자산의 GBM 모델은 위험 중립 측도(risk neutral me sine-qua-none.tistory.com 에서 다루었던 EWMA 변동성을 직접 코딩하여 살펴보고, 250일 역사적 변동성과 비교해 보도록 하겠습니다. Python Code import yfinance as yf import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import m.. 2022. 12. 6. 이전 1 다음 728x90 반응형
